石广平，女，1986年生，河南财经政法大学金融学院副教授，毕业于东南大学，管理学博士，硕士生研究生导师。任教以来获河南财经政大学青年教师教学竞赛三等奖、河南财经政法大学就业工作先进个人；担任Finance Research Letters、International Journal of Finance & Economics等SSCI期刊杂志的审稿人。长期从事资产价格波动与系统性金融风险的研究，主要研究方向为数字金融、资产定价、金融风险与管理等。近年来，在《Finance Research Letters》《金融研究》《系统工程理论与实践》《金融经济学研究》《金融论坛》《管理工程学报》《商业经济与管理》等国内外SSCI、CSSCI期刊发表论文十余篇。主持国家自然科学基金青年项目1项，完成省部级课题1项，参与国家级及省部级课题多项，独立出版学术专著1部。
主讲课程：本科生《金融工程》等。
邮箱：shigp1210@126.com
主要科研情况
一、学术论文
1. 系统性金融风险的度量及其时变经济效应研究. 商业经济与管理, 2022, 365(3): 87-100. （CSSCI）（第一作者）【B类期刊】
2. 实体经济波动对银行系统性风险的影响研究——如何理解金融周期的作用. 金融论坛, 2023, 录用待刊出.（CSSCI）（第一作者）【C类期刊】
3. Stock price fluctuation and the business cycle in the BRICS countries: A nonparametric quantiles causality approach. Finance Research Letters, 2020, 33: 1-9.（SSCI）（第一作者）【A类期刊】
4. 市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-AR和TVTVP-SV-SVAR模型的时变分析. 数理统计与管理, 2020, 39(2): 308-322.（CSSCI）（第一作者）【B类期刊】
5. 杠杆对资产价格泡沫的非对称效应研究. 金融研究，2018,453(03): 53-70（CSSCI，2018年度《金融研究》杂志优秀论文之一）（第二作者）【A类期刊】
6. 过度自信、市场流动性与投机泡沫. 管理工程学报，2018, 32(03): 63-72.（CSSCI）（第一作者）【B类期刊】
7. Time-varying causality between stock and housing markets in China. Finance Research Letters, 2017(22): 227-232.（SSCI）（第一作者）【A类期刊】
8. 异质性条件下的杠杆周期行为：基于资产价格视角的研究[J].系统工程理论与实践，2017，37(10): 2497-2511.（CSSCI）（第一作者）【A类期刊】
9. Pricing options under the non-affine stochastic volatility models: An extension of the high-order compact numerical scheme. Finance Research Letters, 2016(16):220-229.（SSCI）（第一作者）【A类期刊】
10. 投资者情绪、市场流动性与股市泡沫——基于TVP-SV-SVAR模型的分析. 金融经济学研究, 2016, 31(3): 107-117.（CSSCI）（第一作者）【C类期刊】
11. 金融杠杆与资产泡沫动态引导关系研究. 经济问题探索, 2017(4): 135-146.（CSSCI）（第三作者）【C类期刊】
12. 金融系统中多维度流动性的集成测度构建——基于MVGARCH-熵模型的研究. 金融经济学研究, 2016, 31(2): 14-25.（CSSCI）（第三作者）【C类期刊】
13. 沪港通会降低上证A股价格波动性吗?——基于自然实验的证据. 金融经济学研究, 2016，31(6): 28-39.（CSSCI）（第三作者）【C类期刊】
二、课题
（1）国家级课题
1. 主持：国家自然科学基金青年项目《金融周期与系统性金融风险：影响机制及监控预警研究》（71903048），在研。
2. 参与：国家自然科学基金面上项目《大数据驱动的金融风险管理与监控研究》（71673043），结项。
3. 参与：研究阐释党的十九大精神国家社科基金重大专项课题《新时代基于系统性金融风险的国家金融安全体系研究》（18VSJ035），结项。
（2）省级课题
主持：河南省哲学社会规划项目《资产价格泡沫度量及其对系统性金融风险的预警作用研究》（2019CJJ072），结项。
（3）校级课题
主持：河南财经政法大学华贸金融研究院2021年度科研项目《房地产市场冲击对银行业系统性风险的影响机制研究》，在研。
三、著作
资产价格泡沫的测度、形成机制及经济效应研究. 中国经济出版社，2022.8，专著（ISSN: 978-7-5136-7011-1）。
四、教学方面
1.参与：河南省一流本科课程《金融工程》（第4），2020。
2.参与：河南省本科教育线上教学优秀课程《金融工程》（第2），2020。
3.参与：省级教改“产教融合+课赛创”驱动下的应用型课程教学改革研究（第5），2021。
4.参与：河南省一流本科课程《金融计量学》（第3），2022。
5.获奖：河南财经政法大学第三届“青年教师课堂教学竞赛”三等奖，2020。
6.获奖：指导河南财经政法大学优秀本科毕业论文（设计）2022（2篇）
